Forex rollover interest strategy

Como os juros de rolagem são calculados No mercado cambial, todos os negócios devem ser liquidados em dois dias úteis. Os traders que desejam estender suas posições sem ter que liquidá-los devem fechar suas posições antes das 17 horas, no dia da liquidação, e reabri-las na próxima negociação do dia. Isso elimina o acordo em mais dois dias de negociação. Essa estratégia, chamada de rolagem. é criado através de um contrato de swap e vem com um custo ou ganho para o comerciante, dependendo das taxas de juros vigentes. O mercado forex funciona com pares de moedas e é cotado em termos da moeda cotada em comparação com uma moeda base. O investidor toma dinheiro emprestado para comprar outra moeda, e os juros são pagos sobre a moeda emprestada e ganhos na moeda comprada, cujo efeito líquido é o juro de rolagem. Para calcular os juros de rolagem, precisamos das taxas de juros de curto prazo em ambas as moedas, a taxa de câmbio atual do par de moedas e a quantidade do par de moedas compradas. Por exemplo, suponha que um investidor possua 10.000 CAD / USD. A taxa de câmbio atual é de 0,9155, a taxa de juros de curto prazo sobre o dólar canadense (a moeda base) é de 4,25 e a taxa de juros de curto prazo sobre o dólar americano (a moeda cotada) é de 3,5. Nesse caso, a taxa de rolagem é de 22,44 / (365 x 0,9155). O número de unidades compradas é usado porque esse é o número de unidades possuídas. As taxas de juros de curto prazo são usadas porque são as taxas de juros das moedas usadas dentro do par de moedas. O investidor em nosso exemplo possui dólares canadenses, então ele ganha 4,25, mas deve pagar a taxa de US $ 3 emprestados do dólar americano. O produto da diferença no numerador da equação é dividido pelo produto da taxa de câmbio e 365 porque isso coloca nosso numerador em uma figura diária. Se, por outro lado, a taxa de juros de curto prazo na moeda base estiver abaixo da taxa de juros de curto prazo da moeda emprestada, a taxa de juros de rolagem seria um número negativo, causando uma redução no valor da conta do investidor . Os juros de rolagem podem ser evitados tomando uma posição fechada em um par de moedas. Para saber mais, consulte Primeiros passos no Forex e Taxas de Câmbio Fixa e Flutuante. No mercado Forex (FX), a rolagem é o processo de estender a data de liquidação de uma posição aberta. Na maioria das moedas. Leia a resposta No mercado forex, as negociações são feitas em muitas moedas estrangeiras em todo o mundo. Muito parecido com o mercado de ações, no. Leia a resposta Os investidores podem negociar quase qualquer moeda no mundo. Os investidores, como indivíduos, países e corporações, podem negociar. Ler Resposta Ao ler cotações de moedas, você provavelmente notou que há apenas uma cotação para um par de moedas. Moeda. Read Answer Todas as moedas são cotadas em pares - a moeda de um país contra a moeda de outro país. Um conversor de moeda é usado. Leia a Resposta As negociações de Forex estão sujeitas a receber juros ou serem debitadas de juros se as posições forem mantidas durante a noite. No domínio da poupança-reforma, a rolagem refere-se à transferência das participações em uma conta de aposentadoria para outra. O mercado forex tem muitos atributos únicos que podem ser uma surpresa para os novos traders. Lutando para obter uma compreensão sobre as taxas de câmbio aqui o que você precisa saber. Cada moeda tem características específicas que afetam seu valor subjacente e movimentos de preços no mercado cambial. Aprenda os fundamentos das taxas de câmbio a termo e das estratégias de hedge para entender a paridade da taxa de juros. Aprenda sobre o mercado forex e algumas estratégias de negociação para iniciantes para começar. Analisamos algumas das coisas que você precisa entender antes de negociar moedas. Flutuações cambiais são um resultado natural do sistema de taxa de câmbio flutuante que é a norma para a maioria das principais economias. A taxa de câmbio de uma moeda versus a outra é influenciada por. Juros pagos a um comerciante de forex que detenha uma posição durante a noite. O retorno líquido de juros sobre uma posição de moeda detida por um comerciante. A moeda que está sendo trocada em uma moeda carry trade. Um financiamento. No comércio de câmbio, uma perda causada por um desfavorável. Uma rolagem é quando você faz o seguinte: 1. Reinvestir fundos de. Duas moedas com taxas de câmbio negociadas no varejo. Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa do cliente eo montante de crédito que as corretoras e corretoras. Compreender os créditos e dívidas de rollover Forex feitas com corretoras no mercado de divisas estrangeiras (forex of FX) estão sujeitas a receber juros ou serem debitados juros, se as posições forem mantidas durante a noite. Isso é conhecido como juros de rolagem. Este artigo explicará porque ocorre o rollover e como os operadores podem lucrar com isso (ou entender os débitos). Bem, também dê uma olhada nas considerações tributárias sobre juros de rolagem. Tutorial: Forex O que é Rollover Interest Os juros de rolagem são pagos ou debitados para os comerciantes que têm posições de moeda aberta às 17:00. EST cada dia o comércio está aberto. Negociações abertas antes das 17:00 EST e mantidos até depois desta hora, são considerados como detidos durante a noite e, portanto, estão sujeitos a crédito ou débitos de juros, dependendo da posição que o trader tenha aberto. Se um crédito ou débito é aplicado à conta do comerciante é determinado pela moeda do país que o comerciante comprou ou vendeu em relação à moeda de outro país. Todas as moedas são negociadas em pares. ou seja, a moeda de um país é sempre relativa à moeda de outro país. Um exemplo disso é o EUR / USD. Portanto, o montante de juros recebidos pelo trader, por manter o par EUR / USD durante a noite, será determinado pela diferença nas taxas de juros prevalecentes em cada local quando a rolagem ocorrer. Na maioria dos casos, os corretores forex de varejo revertem automaticamente as negociações. Corretores de varejo fazem isso para impedir que os comerciantes, a maioria dos quais são especuladores. de ter que entregar moeda real para a parte do outro lado do comércio. Assentamento. que é o dia em que o comerciante teria que entregar a moeda real para a pessoa do lado oposto do negócio, é dois dias após a transação ter ocorrido. Com corretores rolando sobre posições, as negociações podem ser deixadas em aberto sem a entrega real do valor total da posição cambial ocorrendo. Se a rolagem não ocorresse, o negociador seria obrigado a entregar o valor de face da moeda. Isso ocorre porque o mercado forex é onde negociamos contratos em que uma moeda é trocada por outra, que deve ser entregue em dois dias úteis. (Para saber mais sobre liquidação e outros tópicos de Forex, dê uma olhada em nossas Demonstrações Forex. Economia. Negociação. Ou você pode começar no Iniciante.) Os juros de rolagem são pagos ou debitados com base no valor total do negócio, e não simplesmente margem utilizada para o comércio. Por exemplo, se um comerciante está segurando um lote de EUR / USD, ele ou ela será creditado ou debitado juros em 100.000 (o valor total de um lote), e não apenas a margem colocada para o comércio. Também é importante observar que a rolagem não é uma cobrança pelo uso da alavancagem. É um equívoco comum que, se o refinanciamento é debitado de um negociante, esse é o custo da alavancagem que um corretor forneceu a esse negociante. Este não é o caso. O débito ou crédito é baseado na diferença entre as taxas de juros dos países envolvidos no par de moedas que o comerciante detém. Créditos e débitos para a conta de negociação Os créditos ou débitos, em juros, são pagos com base na moeda, no par de moedas, no comerciante que comprou e se essa moeda do país tem uma taxa de juros maior ou menor anexada a ela. Por exemplo, se um comerciante comprar o par USD / JPY, significando que compram o dólar americano e vende o iene japonês, e o dólar tem uma taxa de juros mais alta (2) do que o iene (0,5), então o comerciante será creditado diferencial de taxa de juros - cerca de 1,5 por ano (sem alavancagem). Se o comerciante vende o USD / JPY, o que significa que eles vendem o dólar e compram o iene, então eles seriam debitados do diferencial de juros entre os dois países. (Saiba mais sobre os fatores que influenciam as taxas de juros em Forças Atrás das Taxas de Juros.) Simplificando, um corretor receberá juros a cada dia que detiver a moeda com juros mais elevada, ou será debitado a cada dia que detiver a menor taxa de juros. moeda. As taxas de juros dos países são determinadas por vários fatores econômicos e mudam com o tempo. Como os bancos em todo o mundo geralmente fecham aos sábados e domingos, os juros para esses dias são aplicados na quarta-feira. Isso significa que, se uma negociação for deixada aberta na quarta-feira e for realizada após as 17h. EST, esse comércio será creditado ou debitado por mais dois dias de juros. Corretores automaticamente fazem tudo isso para os operadores. Um crédito ou débito será simplesmente mostrado na conta para cada posição aberta às 17h. HUSA. Isso pode acontecer por meio de um débito ou crédito na conta do trader, normalmente sob um título de rolagem ou rolagem. Também pode ser debitado ou creditado a um comerciante por meio de um ajuste no preço de entrada. Lucrar com a rolagem A rolagem de recebimento é um fluxo de renda adicional, além dos ganhos de capital regulares. Por esse motivo, as negociações podem ser realizadas não apenas para aproveitar ganhos de capital, mas também receitas de juros. Os comerciantes do dia podem permitir que as posições permaneçam abertas um pouco mais para ganhar receita de juros, se forem longas, uma moeda com maior taxa de juros. Além disso, os comerciantes e investidores swing podem decidir apenas ter posições de longo prazo em pares de moedas, onde podem ser longas a moeda com maior taxa de juros. Além disso, se um trader espera que um par de moedas permaneça relativamente estável durante o ano, ou termine o ano em torno dos valores atuais, eles podem tirar proveito do diferencial de taxa de juros nas moedas e obter um lucro considerável, se de fato as moedas fique em torno do mesmo valor (isso também assume que as taxas de juros não mudam). Se um investidor seguir o EUR / JPY acreditando que fechará o ano com aproximadamente o mesmo valor, eles podem obter um grande lucro usando a alavancagem do mercado forex. Um lucro 2 devido ao diferencial da taxa de juros poderia significar um retorno de 20 se a alavancagem de 10: 1 fosse usada. Isso também significa que o investidor pode perder 2 (ou 20 ou mais, se alavancado neste nível ou superior) apenas mantendo a moeda com juros mais baixos por um ano. Considerações sobre impostos Os juros de rolagem são muito parecidos com os juros pagos a um saldo de conta bancária. Assim, a rolagem é tributada como receita de juros, e deve ser acompanhada separadamente dos ganhos de capital para fins fiscais. Corretores mostram juros recebidos e debitados em declarações de atividade de negociação on-line. The Bottom Line Rollover são juros que são debitados ou creditados em uma conta de traders quando as posições são realizadas após as 17:00. HUSA. Se o juro é creditado depende se o comerciante é longo a taxa de juros mais alta tendo moeda. Se estiverem, receberão um crédito, se não, receberão um débito. A rolagem é feita automaticamente, e nada é exigido do trader, exceto para rastrear os juros separadamente para fins fiscais (listados nos relatórios da conta). A rolagem é calculada sobre o valor total da posição e, assim, pode fornecer lucro adicional para o negociador ou causar uma diminuição nos lucros ou aumento nas perdas. (Para saber mais, consulte Primeiros Passos no Forex e Taxas de Câmbio Fixa e Flutuante.) Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa do cliente e o montante de crédito que as empresas de corretagem e. Considerações Sobre a Rollover da FXRORE Atualizado: 22 de abril de 2016 em 09:49 O diferencial de taxa de juros entre um par de moedas pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo ao negociar forex, uma vez que afeta as taxas de refinanciamento de forex. As rolagens de Forex afetam praticamente qualquer operador que detenha posições durante a noite e pode ter um impacto especialmente forte em uma estratégia de carry trade. Além disso, esse importante efeito da taxa de juros é ampliado em pares de moedas que têm um alto diferencial de taxa de juros entre as moedas envolvidas. As seções a seguir descrevem as noções básicas de substituição de forex, incluindo como elas funcionam e a importância dos spreads de swap. Noções básicas de rolagem de Forex A maioria dos comerciantes forex que ocupam posições durante a noite se depararam com o capotamento. Do ponto de vista de um comerciante de forex pessoal, esse evento diário geralmente ocorre automaticamente em muitos corretores de forex on-line se uma posição for realizada às 17:00, horário de Nova York. Em geral, tais posições overnight serão creditadas pips se o comerciante é longo a moeda de alta taxa de juros, mas cobrado pips se o comerciante é curto a moeda de alta taxa de juros. Os traders que detêm posições na hora da rolagem geralmente descobrirão que suas posições serão cobradas automaticamente ou pips creditados automaticamente, à medida que forem rolados da data do valor spot para o próximo dia útil pelo corretor. Mecânica de rolagem de Forex A mecânica real de uma rolagem envolve uma troca de moeda em que a posição é fechada para sua data de valor inicial original e, em seguida, reaberta em uma data de valor um dia útil adicional no futuro. Além disso, às quartas-feiras, quando a data de valor de sua posição é geralmente acumulada de sexta a segunda-feira, o encargo de rolagem ou crédito incluirá os dois dias extras de juros acumulados no fim de semana. Essa troca de rollover geralmente será feita em taxas diferentes em cada data. Além disso, se a rolagem ocorrer na taxa histórica de que a posição à vista está sendo mantida pelo negociador em, a troca geralmente será conhecida como rolagem de taxa histórica. Spreads de rolagem de Forex Alguns brokers de forex on-line oferecem melhores spreads em rolagens do que outros. Isso pode ter um impacto significativo em sua linha de fundo, se você planeja manter as posições forex durante a noite em uma base regular. Comerciantes Swing, traders de tendência e traders de carry tendem a se enquadrar nessa categoria de posição de detenção durante a noite, uma vez que geralmente negociam em prazos mais longos do que os traders intraday tendem a focar. Consequentemente, os corretores de forex devem estar bem informados sobre como seu corretor lida com as rolagens e como é o preço de seus swaps se eles estiverem fazendo rollovers com frequência. Exemplo de rolagem de Forex Como exemplo de uma rolagem, considere a situação de um operador cambial que está executando uma posição comprada em dólares australianos em relação ao iene japonês por valor, ou dois dias úteis a partir de hoje no valor de 1 milhão de dólares australianos com um corretor forex que realiza rollovers automáticos. Além disso, eles foram AUD / JPY longo a uma taxa de 75,00 eo swap de rolagem em seu corretor é de 10 pips. Às 17h, horário de Nova York, a corretora poderia vender a esses operadores 1 milhão de dólares australianos em relação ao iene japonês por valor à taxa existente de 75,00. Eles, então, recomprariam simultaneamente 1 milhão de dólares australianos em relação ao iene japonês para o trader por valor no dia útil seguinte, a 74,90, uma taxa 10 pips melhor para refletir os pontos de swap. Neste processo de rolagem, o trader pegaria 10 pips em sua posição AUD / JPY e melhoraria a taxa em sua posição comprada de 75,00 para 74,90, devido ao diferencial de taxa de juros que favorece o dólar australiano em relação ao iene japonês. Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você.